Разработанный метод позволяет увеличить качество предсказания доходности на 30%.
Источник фото: сайт ТПУ
Как сообщает ТАСС, ученые ТПУ в коллаборации с коллегами из других вузов разработали комбинированный подход для прогнозирования прибыльности. Метод основан на машинном обучении, регрессии со случайными эффектами и кластеризации, которая учитывает тренды и волатильность данных. Результаты исследования показали, что внедрение модели позволило увеличить точность предсказания доходности на акционерный капитал (ROE) на 30%.
– Разработанный нами метод позволяет разбить прибыль на три составляющие: тренд, сезонность и остаточную компоненту, что позволило значительно улучшить качество прогнозов. Эта методология применима к компаниям, занимающимся высокими технологиями, эффективность работы которых нередко подвержена значительным колебаниям. Так, использование алгоритмов машинного обучения позволило достичь снижения среднеквадратичной ошибки прогнозов прибыли на 25% по сравнению с методами простых временных рядов, – пояснил доцент отделения информационных технологий ТПУ Никита Мартюшев.
В качестве предмета для анализа ученые взяли различные финансовые и операционные показатели 1 811 компаний за период с 2013 по 2018 годы и сгруппировали их в 10 866 наблюдений. В частности, рассматривались доходы от продаж, валовая и операционная прибыль, чистая прибыль, рентабельность активов, рентабельность капитала, уровень долговой нагрузки, а также динамика рынка и рыночные доли компаний.
– Мы планируем протестировать предложенный гибридный метод на предприятиях из других секторов российской экономики (обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых и другие) для оценки их применимости в разных отраслях и сделать выводы о сходствах и различиях в политике управления, – подчеркнула доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Любовь Спицына.
В исследовании приняли участие ученые Инженерной школы информационных технологий и робототехники и Бизнес-школы ТПУ, Московского политеха и Иркутского национального исследовательского технического университета.
Владимир Путин
Президент России
Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах одного процента.
Президент региональной ассоциации пищевиков Владимир Кривовяз рассказал о проблемах томских производителей продуктов питания.
Дмитрий Корнев об истории томского компьютерного рынка. Часть 2 (окончание)
